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大类资产配置模型月报：资产走势分化，国内资产BL策略2本年收益2.46.docxVIP

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  • 2026-07-15 发布于北京
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大类资产配置模型月报：资产走势分化，国内资产BL策略2本年收益2.46.docx

    目录

    大类资产走势回顾 3

    资产收益表现回顾 3

    资产相关性跟踪 3

    大类资产配置策略跟踪 4

    国内资产配置模型 5

    国内资产BL模型策略跟踪 5

    国内资产风险平价模型 6

    基于宏观因子的资产配置策略 7

    全球资产BL策略与风险平价策略效果跟踪 9

    3. 附录 10

    各模型策略历史表现 10

    国内资产策略历史表现 10

    全球资产策略历史表现 12

    宏观因子走势跟踪 14

    风险提示 16

    大类资产走势回顾

    资产收益表现回顾

    6月（2026-06-01到2026-06-30），大类资产走势显著分化，A股中小盘领涨，债市维持稳健，而商品

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