多因子选股周报：反转因子表现出色，中证1000增强组合年内超额13.72%.docxVIP

|2026年07月04日

多因子选股周报

多因子选股周报

反转因子表现出色，中证1000增强组合年内超额13.72%

核心观点金融工程周报

国信金工指数增强组合表现跟踪金融工程数量化投资

l沪深300指数增强组合本周超额收益-0.50%，本年超额收益8.69%。

l中证500指数增强组合本周超额收益0.66%，本年超额收益9.16%。

l中证1000指数增强组合本周超额收益2.48%，本年超额收益13.72%。

l中证A500指数增强组合本周超额收益2.19%，本年超额收益-5.97%。

因子表现监控

以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月波动、一个月反转、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、3个月盈利上下调、预期净利润环比等因子表现较差。

以中证500指数为选股空间。最近一周，DELTAROA、EPTTM一年分位点、DELTAROE等因子表现较好，而单季SP、预期BP、BP等因子表现较差。以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月换手、一个月反转、一个月换手等因子表现较好，而预期净利润环比、特异度、一年动量等因子表现较差。

以中证A5