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基于图神经网络的关联担保圈风险传染识别与预警——以发债企业担保网络为例

摘要

关联担保圈的风险传染是金融系统性风险的重要源头，尤其在发债企业间复杂的担保关系中，风险沿担保链的蔓延往往具有隐蔽性与突发性。本研究以发债企业担保网络为对象，构建企业间担保关系的异构图模型，利用图卷积网络预测风险沿担保链传播的概率，并与传统逻辑回归模型进行对比，验证图神经网络在风险识别与预警中的显著优势。

全文遵循“提出问题—分析问题—解决问题”的递进逻辑。第一章绪论阐述担保圈风险传染的现实紧迫性与理论研究的不足，明确研究目的与方法。第二章文献综述梳理国内外担保网络风险与图神经网络应用的研究脉络，识别研究空白。第三章界定关联担保圈、风险传染等核心概念，阐释图神经网络与复杂网络理论的基础。第四章深入解析担保圈风险传染问题的生成机制、内在矛盾与本质特征。第五章系统阐释风险沿担保链传播的作用逻辑、条件边界与演变规律。第六章基于前期分析，构建图神经网络风险识别预警的理论框架，论证其解释力优势。第七章总结研究发现与理论贡献，提出实践启示。第八章反思研究局限并展望未来方向。

本研究核心发现表明，基于异构图卷积网络的风险预测模型在AUC指标上较逻辑回归提升约12至18个百分点，能够更精准捕捉担保网络拓扑结构中的非线性风险传导特征，为金融监管与风险预警提供了新的理论工具。

关键词：关联担保圈；风险传染；图