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2025年金融保险行业风控部风控员风险识别操作手册

第1章风控基础理论

金融保险行业，本质上是经营风险的行业。没有风险管理的坚实底座，任何业务增长都可能如沙上建塔。对于风控部风控员而言，准确、及时地识别风险，是整个风险管理体系有效运转的起点和关键。离开了有效的风险识别，后续的风险评估、计量和处置都将失去靶心。本章旨在梳理风控员开展工作的基础理论框架，为后续具体操作提供理论支撑。

1.1风险定义与分类

所谓风险，在金融保险语境下，并非单纯指负面事件的发生，而是指在特定时间和范围内，预期结果（尤其是收益）偏离预期的可能性及其影响程度。这种偏离可能表现为收益低于预期，也可能表现为发生非预期的损失。更通俗地说，风险就是不确定性带来的潜在负面影响。

识别风险的第一步，便是理解其形态。从广义上讲，风险可大致归为两大类：

信用风险（CreditRisk）：这是金融活动中最古老、也最核心的风险类型。它指的是交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。例如，借款人违约不还本付息，保险公司无法履行赔付责任等。在信贷业务中，信用风险通常被视为首要关注对象。实践中，依据风险暴露形式，信用风险又可细分为违约风险（最直接的形式）、信用利差风险（市场对信用风险定价变化的风险）等。据统计，在银行贷款组合中，信用风险往往贡献了绝大部分的潜在损失。

市场风险（MarketRisk）：指因