第三多元线性回归分析.ppt

第三多元线性回归分析;（优选）第三多元线性回归分析;一、多元线性回归模型;也被称为总体回归函数的随机表达形式。它的非随机表达式为:;总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为;样本回归函数：用来估计总体回归函数;二、多元线性回归模型的基本假定;上述假设的矩阵符号表示式：;假设4，向量?有一多维正态分布，即;§3.2多元线性回归模型的估计;一、普通最小二乘估计;于是得到关于待估参数估计值的正规方程组：;正规方程组的矩阵形式;将上述过程用矩阵表示如下：;例：在例的家庭收入-消费支出例中，;?正规方程组的另一种写法;?样本回归函数的离差形式;?随机误差项?的方差?的无偏估计;*二、最大或然估计;对数或然函数为;*三、矩估计（MomentMethod,MM）;称为原总体回归方程的一组矩条件，表明了原总体回归方程所具有的内在特征。;矩方法是工具变量方法(InstrumentalVariables,IV)和广义矩估计方法(GeneralizedMomentMethod,GMM)的基础;四、参数估计量的性质;2、无偏性;其中利用了;五、样本容量问题;2、满足基本要求的样本容量;六、多元线性回归模型的参数估计实例;Eviews软件估计结果;§3.3多元线性回归模型的统计检验;一、拟合优度检验;由于