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量化信用策略：超长端策略有效性如何？.docxVIP

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  • 2026-07-29 发布于北京
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量化信用策略：超长端策略有效性如何？.docx

    一、组合策略收益跟踪

    截至7月17日，模拟组合今年以来累计收益均超越去年全年水平。主要信用风格策略中，产业超长型、二级债久期及城投债久期组合位居前列，累计综合收益分别达到3.7、2.54、2.43，除存单策略、城投短端下沉策略外，其余信用风格组合表现优于对应利率风格组合。

    图表1：利率风格组合年度累计综合收益（）

    24/7/12 25/7/18 26/7/17

    存单子弹型

    8.0

    产业超长型

    二级债拉久期

    2.33

    2.04

    6.0

    4.01.83

    2.0

    0.0

    (2.0)

    1.93

    1.86

    城投子弹型

    城投短端下沉

    二级债下沉

    1.96

    1.97

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