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量化私募基金运营管理工作规范（完整版）

第一章、总则

一、目的与依据

1.为规范量化私募基金管理人（以下简称“管理人”）的运营管理行为，防范和化解运营风险，保护投资者合法权益，促进私募基金行业健康发展，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理条例》（国令第762号）及中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布的《私募投资基金登记备案办法》、《私募投资基金备案须知》（以下简称《备案须知》）、《私募证券投资基金运作指引》（以下简称《运作指引》）等法律法规及行业自律规则，制定本规范。

2.本规范旨在明确管理人、托管人、外部服务机构等各参与方在量化私募基金产品设立、交易执行、风险控制、估值核算、信息披露、合规管理等各环节的操作要求、职责边界与时限管理标准。所有在本规范下从事量化私募基金运营管理活动的相关主体，应严格遵守本规范。

二、适用范围

1.本规范适用于所有在中国境内依法设立，主要或部分投资策略涉及程序化交易、算法交易、高频交易、市场中性、统计套利、趋势跟踪、多因子模型、机器学习等量化策略的私募证券投资基金管理人。

2.管理人管理的所有采用量化策略运作的私募基金产品（包括但不限于契约型基金、有限合伙型基金、公司型基金），以及为上述产品提供基金销售、份额登记、估值核算、信息技术系统服务等服务的相关机构，均适用本规范。

三、管理体系

1.管理人应建立覆盖