风险策略笔试题及答案.docVIP

风险策略笔试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.风险策略的核心目标是（B）

A.提高投资回报率

B.优化风险与收益的平衡

C.增加投资组合的多样性

D.减少投资组合的波动性

2.在风险策略中，以下哪项不是常用的风险度量指标？（C）

A.标准差

B.偏度

C.信息比率

D.波动率

3.风险平价策略的核心思想是（A）

A.通过不同资产的风险贡献来平衡投资组合的风险

B.通过不同资产的收益贡献来平衡投资组合的收益

C.通过不同资产的相关性来平衡投资组合的风险

D.通过不同资产的流动性来平衡投资组合的风险

4.在风险策略中，以下哪项不是常用的风险管理工具？（D）

A.停损订单

B.期权对冲

C.资产配置

D.货币互换

5.风险价值（VaR）的主要用途是（B）

A.衡量投资组合的长期风险

B.衡量投资组合的短期风险

C.衡量投资组合的系统性风险

D.衡量投资组合的非系统性风险

6.在风险策略中，以下哪项不是常用的风险模型？（C）

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.因子分析法

D.压力测试法

7.风险预算的核心思想是（A）

A.通过设定风险限额来控制投资组合的风险

B.通过设定收益目标来控制投资组合的风险

C.通过设定投资比例来控制投资组合的风险

D.通过设定流动性需求来控制投资组合的风险

8.