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精算师考试资产负债管理试题（带解析）

1.资产负债管理的核心目标是仅最大化投资收益率，无需考虑负债端的偿付约束。

2.久期匹配策略只要满足资产修正久期与负债修正久期完全相等，就可以完全免疫平行利率变动对净资产价值的影响。

3.偿二代二期规则下，财产保险公司的资产负债管理量化评估核心指标包括久期缺口、流动性覆盖率和净稳定资金率。

4.现金流匹配策略对于长期寿险公司而言，不存在任何实施成本，是所有公司优先选择的资产负债管理策略。

5.对于重疾险这类给付型长期健康险产品，其负债现金流的不确定性仅来源于发病率波动，与利率变动无关。

6.利率上升时，资产久期大于负债久期的保险公司，其净资产价值会出现上升。

7.缺口分析作为资产负债管理的短期分析工具，仅能衡量利率变动对当期盈利的影响，无法反映对长期净资产的影响。

8.分红险的资产负债管理需要同时考虑保单持有人的分红利益和股东的资本回报要求，因此需要单独设立分红账户进行资产负债匹配。

9.使用情景模拟法进行资产负债管理压力测试时，仅需要考虑悲观情景下的利率变动，无需考虑乐观情景。

10.境外资产配置可以有效分散本土市场的利率风险和信用风险，因此保险公司配置境外资产比例越高，资产负债管理效果越好。

1.下列选项中，不属于保险公司资产负债管理核心目标的是（）

A.保证偿付能力充足