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ETF量化策略周度更新-ETF跟踪研究.pdfVIP

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  • 2026-08-12 发布于北京
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ETF量化策略周度更新-ETF跟踪研究.pdf

    金融工程跟踪研究

    ETF量化策略周度更新

    ——ETF跟踪研究2026年8月3日

    核心观点

    ⚫宏观择时策略：2020年以来截至2026年7月31日，策略累计收益率为

    50.36%，年化夏普比率1.25，年化卡玛比率1.17，最新一周收益率-0.77%

    策略最新持仓（2026年7月31日调仓）：沪深300ETF（6.68%），中

    证500ETF（8.32%），国债ETF（39.52%），公司债ETF（13.02%），

    豆粕ETF（7.81%），有色ETF（6.12%），黄金ETF（13.53%）和货币

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