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2026年投资理财基础考试资产配置与风险管理题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.关于资产配置的基本原则，以下说法错误的是？

A.分散投资可以降低非系统性风险

B.资产配置应基于投资者的风险承受能力

C.高收益总是伴随着高风险，因此应避免高收益资产

D.不同资产类别的相关性越低，组合的分散效果越好

2.某投资者计划将资金分配于股票、债券和现金三类资产，以下哪种分配方式最适合风险厌恶型投资者？

A.60%股票+30%债券+10%现金

B.20%股票+70%债券+10%现金

C.40%股票+40%债券+20%现金

D.70%股票+20%债券+10%现金

3.以下哪种指标最适合衡量投资组合的波动性？

A.净值增长率

B.标准差

C.夏普比率

D.贝塔系数

4.在投资组合管理中，投资组合再平衡的主要目的是？

A.提高投资组合的收益率

B.降低投资组合的风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的交易成本

5.以下哪种风险管理策略属于上行保护策略？

A.卖空

B.买入看跌期权

C.分散投资

D.买入看涨期权

6.某投资者投资了一只股票型基金，该基金在过去的5年内年化收益率为12%，但年化波动率为15%，该基金的夏普比率约为？

A.0.67

B.0.80

C.1.00