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2026年投资策略进阶：基金投资风险控制试题集

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在基金投资中，以下哪项指标最能反映基金短期波动风险？

A.夏普比率

B.标准差

C.贝塔系数

D.最大回撤

2.对于追求长期稳健增长的投资者，以下哪种基金类型风险相对较低？

A.小盘股指数基金

B.大盘股混合基金

C.高收益债券基金

D.资产配置混合基金

3.基金投资中，流动性风险主要指什么？

A.基金净值波动风险

B.无法及时赎回基金份额的风险

C.基金管理人更换的风险

D.基金业绩不及预期的风险

4.以下哪项属于系统性风险？

A.基金管理人操作失误

B.宏观经济衰退

C.个别公司财务造假

D.基金规模过度扩张

5.基金投资中，久期主要用于衡量哪种风险？

A.资产负债错配风险

B.市场利率变动风险

C.信用风险

D.操作风险

6.以下哪种投资策略最适用于控制基金投资风险？

A.集中投资单一行业

B.全仓配置高波动性股票

C.分散配置多只基金

D.高杠杆融资投资

7.基金投资中，对冲的主要目的是什么？

A.提高基金收益

B.降低非系统性风险

C.规避系统性风险

D.增加基金流动性

8.以下哪项指标最能反映基金长期业绩的稳定性？

A.波动率

B.信息比率

C.费用比率

D.