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贝叶斯统计中的MCMC抽样算法

一、引言

贝叶斯统计作为统计学的重要分支，与经典频率统计的核心差异在于对未知参数的认知逻辑：经典统计将参数视为固定的未知常数，通过样本数据推断其取值；而贝叶斯统计则将参数视为随机变量，结合先验知识与样本信息得到参数的后验分布，以此作为推断的核心依据（Berger，1985）。这种框架更贴合人类从经验到新知的认知过程，因此在机器学习、生物统计、工程可靠性等领域得到广泛关注。然而，贝叶斯统计的落地曾长期受限于后验分布的计算难题：当面对复杂模型或高维参数空间时，后验分布往往没有解析表达式，无法通过常规积分方法计算期望、分位数等关键统计量。直到马尔可夫链蒙特卡洛（MCM