探索前沿统计揭开虚假回归之谜.pptVIP

会计学1统计前沿虚假(xūjiǎ)回归第一页，共20页。第1页

量总体分布的性质。有研究表明，当用两个相互独立的非平稳时间序列建立回归模型时，经常会得到(dédào)一种在统计意义上显著的回归方程。我们称之为虚假回归(SpuriousRegression)或伪回归。称不相关的随机变量之间的这种统计相关关系为虚假相关。第1页/共19页第二页，共20页。第2页

研究虚假回归的第一位学者是尤尔(G.U.Yule)，他于1926年研究了虚假回归的问题，但是(dànshì)格兰杰—纽博尔德（C.W.J.Granger–P.Newbold）于1974年首先提出了虚假回归问题。在计量经济应用研究中，我们经常能够看到回归方程的拟合优度极高，即解释变量与被解释变量之间的多重相关系数很高第2页/共19页第三页，共20页。第3页

但是DW统计量却极低的例子。例如，作1950年至年的美国个人消费支出（Y）关于个人可支配收入（X）的线性回归预计，得：R2=0.997,DW=0.172从DW检验的角度考虑，这么的回归方程不可信，而本章进一步讨论问题(wèntí)的症结所在，即时间序列的非平稳性所至。第3页/共19页第四页，共20页。第4页

格兰杰—纽博尔德曾经提出一种较好