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浙江高校远程教化学院

《金融工程学》课程作业

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第1章其节结束时布置

教材25页习题7、9、1()、11、12

7.摸索讨以下观点是否正确：看涨期权空头可以被视为其他条件都相同的看期权空头与标

的资产现货空头(其出售价格等于期权执行价格)的组合。

该说法是正确的。从课本图L3中可以看出，假如将等式左边的标的资产多头移至等式右边，

整个等式左边就是看涨期权空头，右边则是看期权空头和标的资产空头的组合。

9.假如连续复利年利率为5%,10000元现值在4.82年后的终值是多少？

元

10.每季度计一次复利年利率为15%,请计算与之等价的连续复利年利率。

每年计一次复利的年利率=(1+0.1钠)4-1=14.75%

连续复利年利率=4l