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金融行业信贷部信贷经理信贷风险管控手册

第1章信贷风险管控概述

1.1信贷风险定义与分类

信贷风险是什么？简单来说，就是借款人无法按时足额偿还贷款本息的可能性。但在金融行业，这种可能性需要被量化、管理和控制。根据《巴塞尔协议III》，信用风险是银行面临的主要风险类型之一，其损失率（LossGivenDefault,LGD）直接影响银行的资本充足率。例如，某商业银行在2022年因信用风险造成的拨备覆盖率高达150%，这意味着每百元不良贷款需要计提1.5元的拨备，直接影响当期利润。

信贷风险可按不同维度进行分类。从债务人角度，可分为个人、中小企业、大型企业等；从担保方式看，有信用贷款、保证贷款、抵押贷款、质押贷款之分；从风险成因角度，则包括经营风险、财务风险、市场风险、法律风险等。值得注意的，是操作风险虽然常被单独列出，但与信贷风险管理存在交叉影响。某金融机构曾因信贷审批人员道德风险导致1.2亿元不良贷款，这就是典型的操作风险渗透案例。

1.2信贷风险管控目标与原则

信贷风险管控的核心目标是什么？最终是要实现风险与收益的平衡。具体而言，需将不良贷款率控制在行业平均水平以下——国内商业银行通常将五级分类不良率目标设定在1.5%左右，国际领先水平则接近1%。同时，要确保拨备覆盖率不低于150%，资本充足率符合监管要求（一级资本充足率4.5%，总资本充足率8%）。

风险管控