《风险模型》课件 6 双广义线性模型（DGLM）.pptxVIP

双广义线性模型

（DGLM）孟生旺

双广义线性模型（DoubleGLM）模型假设：问题：如何估计这两个模型的回归系数？

鞍点近似：鞍点近似的对数似然：

鞍点近似的对数似然：上式中，令则鞍点近似的对数似然为：注：服从伽马分布，自然参数为，离散参数为2

上述伽马中：以为因变量，建立伽马回归（GLM2），其均值即为。GLM2：因变量服从伽马分布，均值参数，离散参数为2

例：正态分布和逆高斯分布，鞍点近似是精确的故精确服从伽马分布，均值为，离散参数为2

双GLM的参数估计：迭代求解给定，计算，估计GLM1的回归系数：均值的预测值：工作权重工作残差

计算GLM1的偏差（作为GLM2的因变量）：服从伽马分布，均值参数为，离散参数为2。以为因变量构建伽马回归（GLM2）。

估计GLM2的回归系数：Z是GLM2的设计矩阵工作残差：工作权重：GLM2使用对数连接