《风险模型》课件 1 常用损失分布.pptxVIP

损失金额模型孟生旺

主要内容常见的损失金额分布伽马、逆高斯、对数正态、威布尔、帕累托VaR，TVaR的计算（公式，数值）新分布的生成：变换,混合,组合模型的参数估计免赔额、赔偿限额、通货膨胀的影响2

为什么要建立损失金额模型？实际数据有限保证结论的一致性简化结果3

来自伽马分布的随机观察值library(gamlss)phi=0.7x1=rGA(100,1000,phi)histDist(x1,family=GA,nbins=100,xlim=c(0,10000),ylab=f(x1),main=100个观察值)x2=rGA(10000,1000,phi)histDist(x2,family=GA,nbins=100,xlim=c(0,10000),ylab=f(x2),main=1万个观察值)x3=rGA(100000,1000,phi)histDist(x3,family=GA,nbins=100,ylab=f(x3),main=10万个观察值)x4=rGA(1000000,1000,phi)histDist(x4,family=GA,nbins=100,ylab=f(x4),main=100万个观察值)

5注意估计误差，例：应用样本观察值估计均值和标准差的误差应用100个样本：98