《风险模型》课件 2 （a,b,1）分布类.pptxVIP

1（a，b，1）分布类包含两个子类：零截断分布(zero-truncateddistribution)零调整分布(zero-modifieddistribution)对于零截断分布，发生k次损失的概率用表示，其中对于零调整分布，发生k次损失的概率用表示，其中可以是任意概率值。（a,b,1）分布类

2（a，b，1）分布类满足下述递推关系：k=2，3，……上述递推关系与（a，b，0）分布类的递推关系完全相同只是（a，b，1）分布类的递推关系是从p1开始，而（a，b，0）分布类的递推关系是从p0开始。a，b，p1（a,b,1）Class

3损失次数原始概率零截断概率零调整概率00.401/210.30.3/0.6=1/2(1/2)(1/2)=1/420.20.2/0.6=1/3(1/3)(1/2)=1/630.10.1/0.6=1/6(1/6)(1/2)=1/12例：零截断和零调整概率

4例：假设负二项分布的参数为（r=2，?=0.1），计算零截断负二项分布和零调整负二项分布的概率。k负二项分布零截断负二项分布零调整负二项分布00.826400.510.15030.86580.432920.02050.11810.059030.00