《风险模型》课件 2 GLM离散参数估计.pptxVIP

GLM离散参数的估计孟生旺

离散参数的估计离散参数的取值不会影响回归系数的极大似然估计值。理论上，可以应用极大似然法估计离散参数，即求解方程：但应用极大似然法，没有统一形式的估计方程。实际应用中，通常使用矩估计法：有两种方法

若因变量服从EDF，其方差可以表示为：离散参数的一个无偏估计为：（证明参见下页）

离散参数的矩估计近似无偏：参数个数=k+1此式的期望值=?

注：估计离散参数时，最好使用未经汇总的数据。数据汇总后，会减少观测值个数n，影响离散参数估计的稳定性。数据汇总不会对回归系数的估计值产生影响。索赔次数性别1男2女2男0女未汇总平均索赔次数性别1.5男1女汇总

GLM的尺度化剩余偏差：是饱和模型的对数似然是当前模型的对数似然注：饱和模型的偏差=0估计离散参数的第二种方法：基于偏差

鞍点近似成立的情况下，尺度化剩余偏差近似服从n–k–1的卡方分布：基于剩余偏差估计离散参数（无偏估计：下式的期望值=?）