《风险模型》课件 1 案均赔款GLM.pptxVIP

GLM在精算中的应用

孟生旺

GLM在精算中的应用

案均赔款

索赔频率

出险概率

纯保费

准备金评估、死亡率预测、……

伽马回归、逆高斯回归

案均赔款GLM

孟生旺

4

伽马与逆高斯的比较

逆高斯的优点：灵活,从对称到尖峰厚尾

与伽玛分布的比较：

5

Gamma：shape=3;scale=4;IG：mu=12;phi=1/36;

IG具有尖峰

伽马与逆高斯的比较

均值＝12,方差＝48

IG具有厚尾

案均赔款的含义：

观测到次

例：假设每次赔款服从正态分布，均值为，方差为，则案均赔款仍然服从正态分布，且有：

损失金额的GLM

分布

广义线性模型

正态分布

线性回归模型

伽马分布

伽马回归模型

逆高斯分布

逆高斯回归模型

假设案均赔款服从高斯分布，GLM等价于普通的线性回归：

高斯回归

迭代加权最小二乘法：

在高斯分布假设下，使用恒等连接函数，则

伽马回归

伽马分布（表示为EDF形式）：

均值和方差：

伽马分布(，)的密度函数

案均赔款：

假设每次赔款服从伽马分布，均值为，方差为，则案均赔款仍然服从伽马分布，且有：

案均赔款的伽马回归：

使用对数连接函数：

离散参数的估计：

注：p为模型的参数个数

案均赔款的伽马回归

注：无影响

逆高斯回归

与伽马分布相比，逆高斯分布具有尖峰厚尾的