《风险模型》课件 1 Pareto与Lomax.pptxVIP

巨灾损失建模：

Pareto与Lomax

孟生旺

对数伽马分布：

生存函数正则变化（regularlyvarying），尾部指数0

对数伽马分布的特例（令=1）：Pareto分布

生存函数正则变化（regularlyvarying），尾部指数0

Pareto分布的一个性质：左截断以后仍然是Pareto，尾部指数不变。

Pareto分布的缺陷：密度函数在M处不连续

Lomax分布（ParetoTypeII）：令X=Z-M

生存函数正则变化（regularlyvarying），尾部指数0

Lomax与Pareto生存函数的比较：

=2，M=1,000,000

注：在实际应用中，选择相同的阈值M

Lomax与Pareto的密度函数：