《风险模型》课件 1 GLM回归系数估计.pptxVIP

GLM回归系数估计;GLM回归系数的估计

;假设有n个相互独立的观测值，则联合对数似然：;【定理】GLM回归系数的极大似然估计是下列估计方程的解：;下面证明：;应用链式法则：;上式表明，自然连接满足平衡性：每个类别的预测值之和=观察值之和;求解估计方程的方法之一：Newton迭代法;一阶导数向量称作得分向量，第j个元素：;Newton迭代过程（不易使用）：

（1）设置初始值

（2）根据初始值计算和

（3）应用迭代公式：

（4）计算，判断其是否小于阈值（如）

（5）如果大于阈值，则将作为新的初始值带入迭代公式。

重复步骤（3）~（5），直到两个估计值之差的绝对值小于阈值。;?;z称为工作因变量（workingresponse），R称为工作残差（workingresidual）;Newton迭代法：;回归系数估计的标准误;例：Logistic回归的迭代加权最小二乘法流程;?;?;?;?;?;极大似然=最小偏差;例：

;yi;dt=data.frame(y=