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深度学习在量化选股中的应用框架

一、引言

随着国内资本市场定价效率的持续提升，传统投资方式面临的信息处理压力不断增大，量化选股凭借规则清晰、纪律性强、覆盖范围广的特点，逐渐成为主流的投资方法之一。从早期的人工筛选个股，到基于线性假设的传统多因子模型，量化选股方法始终沿着“更高效处理信息、更精准捕捉规律”的方向迭代，而近年来深度学习技术的快速发展，为量化选股突破传统方法的能力边界提供了新的可能。但从行业实践来看，不少市场参与者对深度学习的应用仍停留在“直接套用成熟模型预测涨跌”的初级阶段，缺乏体系化的框架支撑，导致大量策略出现回测表现优异、实盘收益大幅缩水的问题，过拟合、风格漂移、交易损耗过高、应对极端行情能力弱等痛点普遍存在。正如相关研究指出，国内量化投资领域对深度学习的应用长期存在“重模型轻流程、重收益轻适配”的倾向，超过六成的深度学习类选股策略上线后不足一年就因失效清盘，核心原因就是缺乏成体系的应用框架做支撑（熊熊等，2021）。

本文构建的深度学习在量化选股中的应用框架，是覆盖从底层数据治理、核心模型构建、策略执行风控到动态迭代优化的全链路闭环体系，既充分吸收深度学习处理高维复杂数据的技术优势，又贴合国内资本市场的运行规律与投资实务的落地要求，能够有效平衡策略的收益性、稳健性与可操作性，为深度学习技术在选股场景的规范化、长期化落地提供可参考的实践路径。

二、深度学习适配量化选