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中小盘行业深度报告：中小盘配置观察，资金流向的可用与不可用.docx

中小盘行业深度报告：中小盘配置观察，资金流向的可用与不可用.docx

    TOC\o1-3\h\z\u资金在跟着价格走，而不是走在价格前面 4

    15只沪市中小盘ETF组成的样本池 4

    一年下来净流出922.61亿元 5

    2026年1月：上涨中的最大规模赎回 6

    资金与价格同期反向，且随市值下沉加深 8

    日度相关：随市值下沉而加深 8

    八档分组：触发申购的是波动幅度，不是方向 9

    高波动期才成立的负相关 9

    去趋势与剔除1月后的再检验 10

    先后顺序：回溯远强于前瞻 10

    回溯强于前瞻 10

    八个回归的显著性测试 11

    月度口径：对次月没有解释力 12

    事件层面的证据：中长期有效，

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