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ΔEVE约束下银行久期重构及投资逻辑.docx

ΔEVE约束下银行久期重构及投资逻辑.docx

    图表目录

    图表1：银行账簿利率风险计量风险类型及计量方法 6

    图表2：BCBS银行账簿利率风险标准演进 7

    图表3：银行自营各类型债券持仓规模（万亿元） 7

    图表4：银行自营各类型债券持仓规模占比 7

    图表5：银行自营各类型利率债持仓规模（万亿元） 8

    图表6：银行自营各类型利率债持仓规模占比 8

    图表7：中短期限地方政府债发行规模占比（%） 8

    图表8：2015-2025年新增地方政府债券发行规模（万亿元） 9

    图表9：部分国有大行资产剩余期限结构（亿元，%） 10

    图表10：部分国有大行负债剩余期限结构（亿元，%） 11

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