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非平稳时间序列的变点检测方法

一、非平稳时间序列变点检测的核心内涵与研究意义

（一）非平稳时间序列与变点的基本概念

时间序列是按照时间顺序采集的观测数据，是各个领域认识系统动态演化规律的核心数据载体。传统的时间序列分析大多建立在平稳性假设之上，也就是序列的均值、方差、自相关结构等统计特性不会随时间的平移发生系统性变化，基于这类假设发展的方法理论性质完善、计算简便，在很长一段时间里是时序分析的主流工具。但现实场景中采集到的长时间序列，很少能严格满足平稳性要求，受系统自身演化、外部冲击、环境变化等因素影响，序列的统计特征往往会随时间发生趋势性、周期性或者突发性的变动，这类序列就是非平稳时间序列。