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看准的背后：固收量化的避雷与“圣杯”.docxVIP

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  • 2026-09-22 发布于北京
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看准的背后：固收量化的避雷与“圣杯”.docx

    内容目录

    一切的起点：从更细致的债基久期观察开始 4

    机构行为一：错综的数据，更有意思的玩法 5

    机构行为二：在错综的灵感中，找到落地信号 7

    返璞归真：客观量化模型与主观技术研判的碰撞 11

    风险提示 14

    图表目录

    图表1：各类型债基久期（年，%，截至9/10） 4

    图表2：久期及久期分歧度（年） 5

    图表3：券商-30Y国债借贷盈亏测算（亿元） 5

    图表4：基金-债牛进度条测算（%，亿元） 6

    图表5：基金净买入30Y国债拥挤度及其分位数（%） 7

    图表6：中小行30Y国债仓位测算（亿元，%） 7

    图表7：大行7-10Y国债累计净买入（

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