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2026年最新投资组合构建考试练习试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项字母填入括号内）

1.根据马科维茨均值-方差投资组合理论，投资者在构建有效前沿上的投资组合时，主要考虑的是（）。

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的方差

C.投资者个人的风险偏好

D.市场的系统性风险

2.下列哪一项不是投资组合总风险的主要来源？（）

A.单一资产的非系统性风险

B.投资组合中资产之间的协方差

C.市场的系统性风险

D.投资者的情绪波动

3.在其他条件不变的情况下，如果两个资产之间的相关系数从0.2增加到0.8，那么由这两个资产构成的投资组合的分散化效应将（）。

A.增强

B.减弱

C.不变

D.无法确定

4.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的风险调整后收益？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资产周转率

5.假设一个投资者认为股票市场的未来表现将优于债券市场，他可能会采取哪种资产配置策略？（）

A.增加债券配置，降低股票配置

B.保持现有的资产配置比例

C.减少债券配置，增加股