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固定收益策略报告：高拥挤度如何消化？.docxVIP

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  • 2026-10-08 发布于海南
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固定收益策略报告：高拥挤度如何消化？.docx

    1.策略思考：高拥挤度如何消化？

    1.策略思考：高拥挤度如何消化？

    市场偏低波震荡。在基本面仍有支撑但交易结构偏拥挤的共同作用下，市场波动有限。过去20日，10Y和30Y国债中债估值收益率振幅仅有不足2BP和3BP。30年的低波程度接近去年7月初的水平，10年也处于去年下半年以来的多次低波位置。

    图表1：利率处于低波状态，BP 图表2：各期限国债收益率20日振幅，BP

    40.00

    35.00

    30.00

    25.00

    20.00

    15.00

    10.00

    5.00

    -

    30年国债中债估值收益率20日振幅

    10年国债中债估值收益率20日振幅

    2023 2

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