经济预测方法与技术ARMA模型讲义教案.docVIP

§3.6ARMA模型简介

平稳序列

设为一个随机时间序列，即对每个固定的t，是一个随机变量。如果满足下述条件：

（1），（t＝1，2，…；μ为常数）

（2），（k＝0，±1，±2，…）

则称为平稳序列。

自协方差函数

在1中定义的称为自协方差函数。

3．自相关函数

定义自相关函数为：

4．滑动平均模型

若序列值是现在和过去的误差的线性组合，即

则称上式为序列值的q阶滑动平均模型，相应的序列称为滑动平均序列，q称为滑动平均的阶数，称为滑动平均参数，简记此模型为MA（q）模型。

5．白噪声序列（误差序列）

若序列满足：

（1）

（2）

（3）

则称序列为白噪声序列。

6．MA(q)序列的截尾性

MA(q)序列的自相关函数序列的前q项是非零的，q+1项以后的各项全为零，即它是截尾的。

7．MA（q）模型的可逆性条件

P97：一般地，MA(q)模型可逆性条件是：…，所构成的集合称为MA（q）模型的可逆域。

8．自回归（AR）模型

P99:(1)自回归模型的定义，…，是白噪声序列或误差序列。

9．AR（p）模型的平稳条件

P100：利用滞后算子L，…，所构成的集合称为AR(p)模型的平稳域。

10．AR（p）模型的拖尾性

P101：所以自相关函数为：…，这种现象称为拖尾。

11．自回归滑动平均（ARMA）模型

P104：自回归滑动平均模型的定义，…，自回归与滑动平均参数。