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国盛证券-金工“ETF轮动”系列研究(一)：基于高频资金流数据的ETF轮动策略-260702.pdfVIP

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  • 2026-10-20 发布于广东
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国盛证券-金工“ETF轮动”系列研究(一)：基于高频资金流数据的ETF轮动策略-260702.pdf

    证券研究报告|金融工程

    gszqdatemark

    20260702

    年月日

    量化专题报告

    国盛金工“ETF轮动”系列研究（一）

    基于高频资金流数据的ETF轮动策略

    本文是国盛金工“ETF轮动”系列研究的首篇报告，尝试从个股的高频量作者

    价数据出发，构建有效的ETF轮动策略。

    分析师周君睿

    ETF资金流因子簇的构建：借鉴“因子簇”的研究理念，我们设计了一套执业证书编号：S0680526

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