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贝叶斯结构时间序列在宏观经济预测中的优势

一、引言

宏观经济预测是宏观经济分析与决策的核心环节，其精准度直接影响政府财政货币政策制定、企业战略规划以及居民消费预期管理等多个领域。然而，宏观经济系统具有高度的复杂性、动态性和不确定性，受到政策调整、外部冲击、技术进步等多重因素的交织影响，传统预测方法往往难以适应这一复杂特性。传统的时间序列模型如自回归移动平均模型依赖于平稳性假设，在面对经济结构突变时预测精度大幅下降；向量自回归模型虽能捕捉变量间的联动关系，但随着变量数量增加，参数估计效率急剧降低，且无法有效量化预测过程中的不确定性（Stock和Watson，2002）。

贝叶斯结构时间序列作为融