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分红结构变化下的股指期货基差估算.docxVIP

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  • 2026-10-21 发布于河北
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分红结构变化下的股指期货基差估算.docx

    金融工程金工专题报告

    金融工程金工专题报告

    1/14

    金工专题报告分红结构变化下的股指期货基差估算

    摘要

    n非年报分红已由边际扰动转变为分红点位预测的重要变量。2025年，上证50、沪深300、中证500和中证1000的非年报分红点位占比分别达到33.5%、32.3%、20.1%和18.6%。非年报分红增量主要来自中报与三季报，其实施时间进一步延伸至下半年、年末及次年初。年报分红仍占主导，但仅预测年报已难以完整覆盖各期货合约存续期内的分红影响。

    n分红预测模型从单一个股年报预测扩展为“个股×原始报告期”的多报告期预测。模型对全部成分股进行年报分

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