2026年三级证券从业《期权》模拟试卷.docVIP

2026年三级证券从业《期权》模拟试卷

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.期权买方的最大损失是：

A.期权费

B.期权标的资产的价格

C.期权费的2倍

D.期权标的资产价格的2倍

2.下列哪种期权允许买方在到期日或之前以特定价格购买标的资产：

A.看跌期权

B.看涨期权

C.期货期权

D.互换期权

3.期权的希腊字母δ表示：

A.期权的时间价值

B.期权的杠杆效应

C.期权价格对标的资产价格变化的敏感度

D.期权的波动率

4.当标的资产价格高于执行价格时，看涨期权的内在价值为：

A.标的资产价格减去执行价格

B.执行价格减去标的资产价格

C.期权费

D.0

5.以下哪种策略通常用于对冲风险：

A.买入看涨期权

B.卖出看跌期权

C.买入看跌期权

D.卖出看涨期权

6.期权的Theta表示：

A.期权的时间价值变化

B.期权价格对波动率变化的敏感度

C.期权价格对标的资产价格变化的敏感度

D.期权的杠杆效应

7.以下哪种期权是美式期权：

A.只能在到期日执行的期权

B.只能在到期日前执行的期权

C.可以在到期日或之前执行的期权

D.不能在任何时候执行的期权

8.期权的Vega表示：

A.期权价格对波动率变化的敏感度

B.期权的时间价值变化

C.期权价格对标的资产价格变化的敏感度

D.期权的杠杆效