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风险管理信用风险计量试卷

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风险管理信用风险计量试卷

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.在信用风险计量模型中，用于衡量借款人违约概率的关键指标是：

A.资产负债率

B.利息保障倍数

C.违约损失率

D.债务覆盖率

2.根据巴塞尔协议III，银行对核心一级资本的最低要求为：

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3.在信用评分模型中，逻辑回归模型的主要优点是：

A.模型简单易解释

B.对异常值不敏感

C.能处理大量分类变量

D.以上都是

4.以下哪种方法不属于信用风险的定性分析方法？

A.5C分析

B.摊销法

C.专家判断法

D.概率加权法

5.在压力测试中，通常使用的压力情景包括：

A.经济衰退

B.利率上升

C.汇率波动

D.以上都是

6.根据内部评级法，银行对信用风险暴露的计量需要考虑：

A.违约概率

B.违约损失率

C.风险权重

D.以上都是

7.在信用风险监控中，常用的监控指标包括：

A.借款人财务指标

B.借款人行为指标

C.宏观经济指标

D.