ESG与央国企月度报告（2026年9月）：9月ESG央国企策略超额收益为3.29%.docxVIP

ESG与央国企月度报告

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9月ESG央国企策略超额收益为3.29%

——ESG与央国企月度报告（2026年9月）

lESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：近一个月总回报为-1%，相对总回报为4%，最大涨幅为2%，最大跌幅为-3%，夏普比例为-1.19。

lESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本月总回报为1%，相对总回报为5%、最大涨幅为4%，最大跌幅为-3%，夏普比例为0.93。

l市场表现：9月