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遗传算法在量化选股策略优化中的应用

一、引言

（一）量化选股的行业发展背景

近年来，国内资本市场的有效性不断提升，投资标的数量持续增加，传统主观选股模式在信息处理效率、情绪纪律控制等方面的局限性逐渐显现，量化选股凭借其客观、纪律、可复制的特点，逐渐成为资本市场重要的投资方式之一。据某国内基金行业协会的统计数据显示，过去几年间，国内量化投资类产品的管理规模占比稳步提升，其中股票类量化策略的规模增长尤为显著，已经成为公募基金、私募基金等机构投资者布局的重要方向（某国内基金行业协会，2022）。量化选股的核心逻辑是通过对历史市场数据的分析，挖掘出与股票收益相关的规律，构建可量化的选股规则，并通过严格的纪律化执行获取超额收益。随着市场参与者对量化投资的认可度不断提高，如何提升量化选股策略的有效性、稳定性和适应性，成为行业内重点关注的问题。

（二）传统量化选股策略的共性痛点

在量化选股的发展过程中，多因子模型、趋势跟踪、均值反转等经典策略得到了广泛应用，但这些传统策略在实际运行中也暴露出一系列共性问题。首先是因子筛选依赖人工经验，传统多因子模型的因子选择大多依靠研究员的主观判断，或者通过单因子有效性检验逐个筛选，难以充分考虑因子之间的交互效应和协同作用，容易遗漏效果优异的因子组合，也可能因为人工认知的局限性导致因子池存在偏差。其次是参数优化容易陷入过拟合，传统的参数优化方法大多采用网格搜索或