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金融领域 学术论丛 年第 期 总第 期
上海证券市场的小公司效应研究
,
王春华, 张 聪
卜北京 院 院, 北 北 物 研 生 , 北京
物资学 商学 京 京 资学院 究 部
摘 要 本文从上 海证 券 交 易所上 市的蝴受公 司 中选取 家作为样本, 运 用纯诺 表现评 估 法 计算经 过风 险调 整后 的各 组
投 资组合 的超 额 回报率 , 分析 中国证 券 市场 小 公 司效应 的存在性 , 以期 对我 国证券 市场 有借 鉴意 义 。
关键词 证券 小公 司效应 一 月效应
一 一 一
图 号 , 码 】 」
【中 分类 」 【文献标识 文章编号
。
研 现 年 股土市公司, 尝试研 究小公司效应 的存在性
究 状
公司效应 一 研 几 来
小 是 究者 十年
在过去的数十年里 , 许 多的研 究者努力尝试去证 明 通过研 究发达 国家成熟 的股 票市场 发现 的市场 异常现
。
场 效 , 且 展 出 型 量 风 , 如 法 马 象 小公司效应也称规模效应 , 是指以
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