独立性问题浅谈 .docVIP

【标题】独立性问题浅谈 【作者】熊欣 【关键词】随机事件??随机变量??相互独立 【指导老师】林 昌 盛 【专业】数学与应用数学 【正文】1．引言在自然界与人类的社会活动中会出现各种各样的现象，既有确定性现象，又有随机现象.随机现象在日常生活中随处可见.概率论是研究随机现象规律的学科，它为人们认识客观世界提供了重要的思维模式和解决问题的方法.独立性是概率论中基本的、最重要的概念之一，随机变量的独立性在实际应用中十分广泛，如总体的简单随机抽样等.随机变量独立性的判断问题研究成为概率论的重要课题，有不少文献对随机变量独立性的问题进行了研究.独立性的引入大大推进了概率论的发展，前期概率论重要的一些结论大都是在独立性假定下成立获得的，独立性问题不仅在理论上具有重要的意义，而且在实际中有着广泛的应用，本文就其概念及其应用进行分析讨论．2．独立性的概念2.1?两个事件的独立性定义1[1]?如果两个事件?，?中任一事件发生的可能性（或概率）都不受另一事件的发生与否的影响，即?，则称事件?与?是相互独立的．定义2??任意的两个事件?、?，若?成立，则称事件?与?是相互独立的．定义1与定义2是两个事件独立定义的两种形式，或者说这两个定义都是两个事件独立的充要条件，根据独立性的定义，可得如下结论：1.?事件?与?独立，则有①?；②?；③?；④?.2.?事件?与?独立，则有?.2.2???个事件的独立性定义3[2]?若?个事件?中任何事件发生的可能性（或概率）都不受其它一个或几个事件发生与否的影响，即?，其中?，?则称事件?是相互独立的．定义4??设?个事件?，若对?个事件中的?个事件?（其中?）都有等式?成立，则称事件?是相互独立的．3.?独立性的判别法则定理1[3]?设?是?个随机变量，它们的联合分布函数为?各自的边缘分布函数为?，则?相互独立的充要条件是对任意的实数?有???.?定理1其实就是定义2的简化形式，故许多著作都把定理1作为?个随机变量相互独立的定义.推论1??设?是?个离散型随机变量，则?，相互独立的充分必要条件是对任一组可能值?，有?.推论2??设?是?个连续型随机变量，它们的联合概率密度为?,各自的边缘概率密度为?，则?相互独立的充要条件是???几乎处处成立.推论3??设?、?是两个随机变量，则?与?相互独立，当且仅当给定?，?的条件分布与?的边缘分布都相同；当且仅当给定?，?的条件分布与?的边缘分布都相同.?列维定理告诉我们，分布函数与特征函数相互唯一决定，因此，也可以用特征函数的来判断随机变量的独立性.定理2??设?是?个随机变量，?的特征函数为???的特征函数为?,则?相互独立的充要条件是???.定理3??设?是?个相互独立的随机变量,?是?个Borel可测函数，若每一个?有限，则随机变量?相互独立.上述定义和定理可完全类似的推广到随机向量的情形.在实际应用中，一般判别离散型、连续型随机变量的独立性，使用推论1，2比定理1方便.用定理2来判断随机变量独立性也不是很方便，定理2常用来求由相互独立的随机变量构成的随机向量的特征函数.定理4[4]?设?是?个连续型随机变量，它们的联合概率密度为???,??则?相互独立的充要条件是（1） 存在非负连续函数?,使?；（2） ?均为与?无关的常数.?证明??充分性?由（2）知?,?是常数，记为?,故?????????????????????………………… ?.因为????????????????????所以??.?故由推论2可知?相互独立.充分性得证.必要性??若?相互独立，由推论2知?，取?则定理4中的条件（1）成立.假设?中至少有一个是与?有关的函数，不妨设?,由于?是关于?的边缘概率密度，故?,而?是一个不恒为1的与?有关的函数，与前者矛盾，所以?与?无关.类似可证????均为与?无关.从而条件(2)成立.必要性得证.推论4??在定理4的条件中，?中的一个或几个取?或?，定理4中的结论仍然成立.定理5??设?是?的充分且有界完全的统计量，而?的分布与?无关.则对任何?，?与?独立.证明??取?与?无关.由?充分，知?与?无关.因?，?为有界.记?,则??,对任何?,由?的有界完全性，知?,???,对任何?，即???；对任何?，现有????,对任何?,这证明了定理的断言.定理6[5]?若?服从?维正态分布，则“?相互独立”与“?两两不相关”是等价的.4.?独立性的应用概率论是研究随机现象规律的学科，而独立性作为概率论重要的基本的概念之一，那么事件的独立性在各个方面的应用都是很大的，而由事件独立可知，如果诸事件是独立的，则关于它们的概