第三章 计量经济检验.pptVIP

第三章 回归模型的扩展 扩展内容： 1、回归模型假定的检验 2、定性因素的影响 3、滞后因素的影响（动态模型） 第一节 异方差性 一、异方差性的概念及其产生原因： 1.定义：D(?i)?常数 例：消费函数、利润函数 2.类型：递增型、递减型 [D(?i)＝?(xi)] 3.产生原因： 1)误差项中含有影响逐渐增大的因素 2)模型函数形式的设定误差 3)随机因素影响 （注：异方差性易产生于横截面数据） 二、异方差的影响 1.OLS估计不再是最佳估计量； 2.T检验可靠性降低； 3.增大预测误差； 三、异方差的检验 ★1.图形分析： (1)观察Y、X相关图：SCAT X Y (2)残差分析:观察回归方程的残差图 在方程窗口直接点击Residual按钮； 或：点击View\Actual,Fitted,Residual\Table 2.戈德菲尔德—匡特(Goldfeld—Quant）检验 原理：通过比较不同样本残差平方和之间的差异性，判断残差的变化规律。 步骤： （1）将样本排序，并分成两个样本； （2）分段回归,计算各自的残差； （3）检验残差平方和是否存在显著差异； Eviews实现：教材P73 ★ 3.怀特（White）检验 原理：利用辅助回归模型判断异方差性 步骤： 1）假设H0：辅助回归模型中系数均为0； 2）估计辅助回归模型； 3）nR2大于临界值（或p值较小） Eviews实现： View\Residual\Test\White Heteroskedastcity ★ 4.帕克（Park）检验与戈里瑟（Gleiser）检验 原理：利用辅助回归模型判断异方差性 Eviews实现：教材P75 四、异方差的解决方法 1.变换模型消除异方差性 例1. D(?i)＝kX2 例2. D(?i)＝kX 一般情况： D(?i)＝kf(Xi) 2.变换模型的实质： 加权最小二乘估计（WLS估计） 前提：已知异方差的类型 Wi＝1/?i2 3.WLS估计的Eviews软件实现 1)生成权数变量WH 2)使用WLS法估计模型 方式1：LS（W=WH） Ｙ C Ｘ 方式2：在方程窗口中点击Estimate\Options\Weighted,并在权数变量栏输入权数变量； 3)利用White检验判断是否消除了异方差性 权数变量的确定：依据Pack检验和Gleiser检验的结果，或直接取成 1/|ei|、1/ei2 第二节 自相关性 一、自相关性的概念及其产生原因： 1.定义：随机误差项的各期值之间存在相关性 COV(?t, ?s)?0, t?s 例：投资函数、生产函数 2.产生原因： 1)模型遗漏了自相关的解释变量； 2)模型函数形式的设定误差； 3)经济惯性； 4)随机因素影响； （注：自相关性更易产生于时序数据） 3.自相关性类型： 一阶：?t＝??t－１＋vt 高阶：?t＝?1?t－１＋?2?t－2＋...＋vt 二、自相关性及其影响： 1.严重低估系数的估计误差 2.T检验可靠性降低（易保留不重要的解释变量） 3.预测误差具有周期性 三、自相关性的检验 1.图形分析（残差分析） 观察LS命令的残差图（残差具有周期性波动） 2.DW检验（适用于一阶自相关情形） 检验假设： ?＝0 检验统计量：DW＝?(et－et-1)2/?et2 DW统计量与?的关系：DW＝2(1－?) 检验过程：P87 3.高阶自相关检验： 1)偏相关系数检验： 命令：IDENT RESID 菜单：View\Residual Test \Correlogram Q-statistics; 观察偏相关系数图。 2)Breusch-Godfrey检验（B-G检验） 原理：辅助回归检验 命令：View\Residual Test \Serial Correlation LM Test 四、自相关性的修正方法 1.利用广义差分变换消除自相关性： 步骤： 实质：GLS估计 2.?的估计方法： 1）近似估计； 2）迭代估计； 3.Eviews软件的实现： 1）检验自相关性的阶数； 2）在LS命令中增加AR项； 例：我国城乡居民储蓄存款预测模型 第三节 多重共线性 一、多重共线性的概念及其产生原因： 1.定义: 解释变量之间存在较强的线性相关关系 例：生产函数、需求函数 2.产生原因： (1)经济变量之间的内在联系 (2)经济发展的“共向性” (3)模型中含有滞后变量 二、多重共线性的影响 1.难以区分解释变量的单独影响（增大系数的估计误差）； 例：农业生产函数 方差扩大因子 2.T检验可靠性降低（容易剔除重要的解释变量）； 3.模型缺乏稳定性； 三、多重共线性的检验 1