第03章 个人信用分析与评估.ppt

* 第一节 个人信用评分模型 第二节 国外征信机构及商业银行个人信用评分体系 第三节 国内商业银行个人信用评分体系 第四节 国内外银行个人信用评分体系比较 第五节 个人信用的跟踪 第六节 个人信用积分系统 * 第一节 个人信用评分模型 一、个人信用评分概述 假设存在一种测度能将良好信用及较差信用的评价对象区分成不同的两种分布，当然两个分布之间可有一些重叠，即灰色地带。 不良账户 良好账户 分界分数值 信用评分模型中良好信用及不良账户信用分数分布 * 二、个人信用评分模型的类型 信用额度模型 追账模型 账户取消模型 欺诈鉴别模型 信用限额与信用等级成反向相关关系， 模型一般在原有额度使用基础上。 模型变量包括信用分数、账户来源、信 用额度利用模式、月偿付占余额的百分 比及拖欠历史等 可以限制某个账户的提款，甚至完全取 消这个账户。 通过与以往欺诈经验中类同模式的比较， 来辨别欺诈性的账户。 * 三、信用评分模型(了解) 判别分析法 Logistic回归法 Altmanr Z-Score模型 ZETA模型 数学规划 贝叶斯决策模型 存活分析模型 * 第二节 国外信用征信机构及商业银行个人信用评分体系 ■美国个人信用主体机制 美国是个人信用体系最发达的国家。1860年在美国纽约布鲁克林成立了第一家信用局，标志着美国个人信用市场的萌芽。经过100多年的发展，美国已形成了以信用局为核心的完善的个人信用体系。美国的三大信用局和1000多家地方信用局收集了1.6亿成年人的信用资料，每年出售6亿多份消费者个人信用报告，每天发送的个人信用报告超过200万份，每月个人信用档案数据库的更新次数超过20亿次。 评估指标：信用分 ——根据模型计算出来，评估消费者的个人信用情况。 ——信用分越高，表示他的风险越低，享受的利率越优惠；信用分是变动的，反映一个特定时期消费者个人信用情况。 * 违约行为对信用分的影响因素 ——时间：违约发生的时间，违约事件越近对信用分的影响越大。 ——程度：违约的严重程度，拖欠债务90天比拖欠60天的后果严重。 ——频率：违约发生的次数，次数越多扣分越多。 信用评分使用的五类资料依次是 ——个人破产记录、扣押抵押品、拖欠债务、迟付借款。 ——未偿还债务。 ——信用历史的长短。 ——一年来贷款申请的查询次数。 ——使用的信贷类型。 特殊规定：种族、宗教、性别、婚姻和国籍不可作为信用分的计算依据。 美国信用分种类：信用局信用分、普通信用分、定制信用分。 * FICO（Fair Isaac Company）信用分简介 ——FICO信用分是最常见的一种普通信用分，美国三大信用局都使用。 ——FICO信用分准确性最高。 ——FICO信用分的评分范围是325~900分 ——FICO信用分计分方法处于半公开化。 由大卫·杜兰德信用计分模型的衍生模型 国外商业银行个人信用评分体系? * 第三节 中国商业银行个人信用评分体系 一、个人信用评分系统简介 ●系统构成：信贷台账子系统、个人信用等级评估系统、账务处理子系统、信贷监控子系统 ●系统功能：申请审批、账户管理、还款处理、查询统计、系统管理、辅助管理、个人信用管理、贷款监控、电子文档资料、催款通知单和扣款通知单的打印、利率变动后的还款通知单、与会计系统的数据传送、手工账户的录入转换等。 * 二、信用卡信用等级评分 以国内某银行个人信用卡为例 三、个人消费信贷评分 以中国建设银行信贷评分为例 四、案例 案例一：重新核定信用等级 案例二：信用卡发放信用评分 * 第四节 国内外银行个人信用评分体系的比较 比较项 国外 国内 申请人 身份 查看驾驶执照核查出生日期、社会保障号、住址等 居民身份证、户口薄、军官证、护照等 信贷史 以前向谁贷款、何类型、支付方式、使用的账户等 银行内部档案 就业 单位、地址、性质、期限、行业状况 目前仅限于城镇居民 收入 各种收入申报、登记 主管部门 住所 房东、抵押持有人、公共档案 单位、房管、派出所 担保 多种担保方式 房产为主 * 第五节 个人信用的跟踪 个人资信 评估机构 金融 单位 税务 工商 街道 司法 公用事业 综合式个人信用跟踪示意图 * 还贷 还息 信用卡透支 结算信用 股票账户信用 空头支票 远期支票 个人金融信用 综合式个人金融信用跟踪示意图 * 个人身份识别号 金融 司法 街道 保险 工商 公用事业 单位 税务 村民委员会 社会保险 集中式个人信用跟踪示意图 * 第六节 个人信用积分系统 一、内涵与作用 ●一是：给每项业务赋一定分值； ●二是：制定相应规则，赋予客户按信用积分程度以不同的优惠待遇。 （原理同民航累积里程奖励方法） ★作用：极大地开拓银行个人金融业务空间，各项业务之间信