第十三章 计量经济建模：模型设定和诊断检验.pptVIP

第十三章 计量经济建模: 模型设定和诊断检验 如何去发现一个”正确”的模型? 在实践中容易遇到哪些类型的模型设定误差? 设定误差的后果有哪些? 如何发现设定误差? 怎样补救?有哪些补救措施? 如何评价几个表现不相上下的备选模型? 一、模型选择准则 1 数据的容纳性:从模型作出的预测必须有逻辑上的可能性。 2 与理论一致，即必须有好的经济含义。 3 回归元的弱外生性:回归元必须与误差项不相关。 4 表现出参数的不变性(即稳定性)。 5 表现出数据的协调性:从模型中估计的残差必须完全随机。 6 模型有一定的包容性:其它模型都不可能再改进我们所选定的模型。 二、设定误差的类型 在提出一个经验模型时，很可能会遇到如下一种或多种设定误差： 1 漏掉有关变量； 2 包含了无需变量； 3 采用错误函数形式； 4 测量误差； 5 对随机误差项不正确的设定。 三、模型设定误差的后果 以三变量模型为例，讨论两种 设定误差的的形式 1 模型拟合不足（即漏掉有关的变量） 2模型拟合过度（即包含了无需变量） 1 模型拟合不足（即漏掉有关的变量） 本来模型中应含有k个解释变量，如模型应为： 对P