第1章风险管理基础2.pptVIP

第1章 风险管理基础 1.3 风险管理决策 风险管理决策准则 风险管理决策法则 风险管理决策方法 风险管理决策准则 风险型决策 不确定型风险管理决策 风险管理决策法则 风险管理决策方法 1.4 商业银行风险的主要类别 信用风险与市场风险 操作风险与流动性风险 国家风险与声誉风险 法律风险与战略风险 信用风险 市场风险 操作风险 流动性风险 国家风险 声誉风险 法律风险 战略风险 1.5 商业银行风险管理的主要策略 风险分散 风险对冲 风险转移 风险规避 风险补偿 风险分散 风险对冲 风险转移 风险规避 风险补偿 1.6 商业银行风险与资本 资本的概念和作用 监管资本与资本充足性要求 经济资本及其应用 资本的概念 经济学意义上的资本一般是指企业拥有的或控制的能够以货币计量的经济资源。 银行资本是指银行的投资人投入到银行中的各种资产的价值，它在一般情况下无须偿还，可以长期周转使用。 资本的“风险缓冲器”本质 资本还是银行持续经营的基石 银行资本从不同角度可以分为会计资本、监管资本和经济资本 监管资本与资本充足性要求 银行监管资本，是指银行监管机构出于保护银行经营安全性的考虑所规定的、银行必须持有的、与其所面对的总体风险水平相匹配的资本。其目的在于防范风险，保护存款人和一般债权人不受损失。 巴塞尔会员会关于监管资本的规定 中国银监会关于监管资本的规定 资本充足率 经济资本 经济资本，也称风险资本，是指在给定的置信水平和一定时期内，银行根据其资产风险的状况，运用内部模型和方法计算出来的，用以弥补非预期损失所需要的资本。 经济资本是一个统计学概念而非财务概念。 经济资本不仅能够准确反映银行风险，而且还能帮助判断银行的配置资本的效率，以及衡量一定风险水平下的收益是否可以接受。①经济资本能够起到“风险缓冲器”的作用；②通过对经济资本的度量，能够有效控制银行总体风险，优化资源配置；③经济资本还可以为银行提供风险决策信息，保证资本被有效地运用以产生最好的收益，实现股东价值最大化。 第1章 风险管理基础 本章结束 成都信息工程学院--商学院--金融工程教研室 崔炳玮 1.1 风险概述 1.2 风险管理 1.3 风险管理决策 1.4 商业银行风险类别 1.5 商业银行风险管理策略 1.6 商业银行风险与资本 风险管理决策准则 决策问题的要素 决策问题的种类 决策者 决策变量 状态及后果 决策准则 决策问题 确定型决策 不确定型决策 风险型决策 风险管理决策 · · · … … … · · · · · · · · · … 后果 状态 方案 风险型决策问题 · · · … … … · · · · · · · · · … 后果 状态 方案 不确定型风险决策问题 风险管理原则 避免不能承受的风险 不因小失大 考虑损失可能性 哪些风险必须转移 哪些风险不该投保 均衡评价 风险管理决策方法 风险型风险管理决策方法 不确定型风险管理决策方法 最大期望值准则 最小后悔值准则 乐观主义准则 悲观主义准则 折中主义准则 等可能性准则 存在于授信业务中；具有明显的非系统性风险特征；信用风险观察数据少且不易获取。 特点 在外汇交易中较常见 结算风险 个人、企业 违约风险 分类 包括了交易对手直接违约和交易对手信用质量的变化（违约可能性发生变化）。 交易对手信用状态或履约能力的变化造成的资产价值损失的风险。 现代定义 立足于违约的实际发生，只考虑发生违约的可能性及其导致的损失的大小。 借款人不能按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。 传统定义 信用风险 存在于银行的交易和非交易业务中；具有明显地系统性风险特征；具有数据优势和易于计算；可以采用多种技术手段进行控制。 特点 商品是指可以在二级市场上交易的实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）、贵金属（不包括黄金）等。 商品（价格）风险 股票（价格）风险 是市场风险的重要组成部分。 汇率风险 是银行经营活动中的主要风险。 利率风险 分类 是指市场价格水平、价格水平变动率的变化或市场价格水平间相关性的变化导致的银行金融资产组合价值损失或受益。 定义 是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。 定义 市场风险 具有普遍性，存在于商业银行业务和管理的各个方面；具有非营利性；可能引发市场风险和信用风险。 特点 外部事件 流程 系统 内部欺诈；外部欺诈；就业政策和工作场所安全性；客户、产品及业务操作；实物资产损坏；业务中断和系统失灵；交割及流程管理等七种形式。 人员 巴塞尔委 员会分类 因操作流