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第一章商业银行风险管理基础1．1商业银行风险管理的基本概念1．1．1风险与风险管理1．风险、损失与收益（1）风险的含义、特征未来结果的不确定性未来结果的损益性风险事故发生及风险因素变化的可能性风险发生具有一定的扩散型（2）风险与损失（3）风险与收益2．风险管理与商业银行经营（1）承担和管理风险是商业银行的基本职能、也是商业银行业务不断创新发展的原动力（2）风险管理能够成为商业银行实施经营战略的手段，极大的改变了商业银行经营管理模式从业务指导上升到战略管理，从片面追求收益上升到全面管理，从定性为主上升到定量分析为主（3）风险管理为商业银行风险定价政策提供依据，并有效管理上也银行的业务组合（4）健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值（5）提高风险管理水平不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求两大因素决定商业银行的风险承受能力：资本金规模和风险管理水平3．商业银行风险管理的发展（1）资产风险管理阶段（2）负债风险管理阶段（3）资产负债管理阶段（4）全面风险管理阶段新巴塞尔协议中的三大约束：最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束等三个方面全新的风险管理模式、管理体系、管理范围、管理过程、管理方法1．1．2商业银行风险的基本种类1．信用风险——债务人或交易对手未能履行金融工具的义务或信用质量发生变化，影响金融工具的价值，从而给债权人或金融工具持有人带来损失的风险