商业银行经营学第4章现金资产业务.pptVIP

第四章：现金资产业务 本章内容： 第一节：现金资产的构成 第二节：现金头寸的计算和预测 第三节；现金资产的管理 第一节 现金资产的构成 现金资产的构成 ： 狭义：是指银行库存现金。 广义：即包括现金和准现金。从构成上来看有 四类资产——一般意义上理解现金资产 第二节 资金头寸的计算与预测 一、资金头寸及相关概念 （一）资金头寸：商业银行可以运用的资金。 （二）头寸的相关概念 1.基本头寸：库存现金和在中央银行的超额准备金之和。 ----最具流动性的资产，商业银行可以随时动用，用于充当银行资金结算的最终支付手段。 2.可用头寸：银行可动用的全部资金（基础头寸+银行存放同业存款） 3.可贷头寸：指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和 投资的资金。——它是形成银行盈利性资产的基础。 银行资金头寸的变化取决于银行存贷款资金运动的变化，因此银行对头寸的预测主要是预测存贷款的变化趋势。 表4-1、4-2 二、 资金头寸的预测 存款按稳定性可分为核心存款、易变存款 核心存款线 图4-1 贷款需求的变化 贷款是否按期偿还 新贷款需求 第三节：现金资产管理 商业银行现金资产管理的核心是保证银行经营过程中的适度流动性。 一、现金资产管理的目的 现金资产与银行安全性和盈利性之间的关系 结论：现金资产管理的目的就是要在确保银