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2009 11 Nov. ,2009
155 6 SHANDONG ECONOMY Gen. 155 No.6
允许现货融资融券交易的股指期货无套利区间研究*
1 1, 2 1
代宏 霞 林 祥 友 王 珏
( 1., 610074; 2. , 610059)
[ ] 在考虑股指现货的融资融券交易及其规定的保证金比例的情 下, 利用无套利定价原理重新确定
股指期货相对于股指现货的无套利区间, 并进 一步分析在考虑与不考虑融资融券交易情 下无套利区间的差异,
以及无套利区间对融资融券交易做出反应的敏感性最后, 利用2008 年9 月 12 日- 2008 年9 月26 日期间沪深
300 股指期货合约IF0812 的仿真交易数据, 对沪深300 股指现货在考虑和不考虑融资融券交易情 下的期现套利
机会和套利程度进行了对比实证分析
[] 融资融券交易; 股指期货; 无套利区间; 错误定价率
[ ] F830.9 [ ]A [] 1000- 971X(2009) 06- 0104- 06
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2008 9 12 - 2008 9 26 300
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