基数约束投资组合问题的一种混合元启发式算法求解.pdfVIP

第30卷第8期 计 算 机 应 用 研 究 Vo1．30No．8 2013年8月 ApplicationResearchofComputers Aug．2013 基数约束投资组合问题的 一 种混合元启发式算法求解 李国成 ，肖庆宪 (1．上海理工大学 管理学院，上海200093；2．皖西学院应用数学学院，安徽 六安237012) 摘 要：针对资产数 目和投资资金比例受约束的投资组合选择这一NP难问题，基于混沌搜索、粒子群优化和引 力搜索算法提出了一种新的混合元启发式搜索算法。该算法能很好地平衡开发能力和勘探能力，有效抑制了算法 早熟收敛现象。标准测试函数的测试结果表明混合算法与标准的粒子群优化和引力搜索算法相比具有更好的寻 优效率；实证分析进一步对混合算法与遗传算法及粒子群优化算法在求解这类投资组合选择问题的性能进行了比 较。数值结果表明，混合算法在搜索具有高预期回报的非支配投资组合方面表现更好，取得了更为满意的结果。 关键词：引力搜索算法；粒子群优化；混沌搜索；投资组合；基数约束 中图分类号 ：TP301．6 文献标志码 ：A 文章编号：1001—3695(2013)08—2292-06 doi：10．3969／j．issn．1001．3695．2013．08．013 ， Hybridmeta-heuristicalgorithm forsolvingcardinality constrainedportfoliooptimization LIGuo—cheng’．XIAOQing-xian (1．SchoolofB~iness，UniversityofShanghaiforScience＆Technology，Shanghai200093，China；2．SchoolofAppleidMathematics，West AnhuiUniversity，Lu’anAnhui237012，China) Abstract：Theporftolioselectionproblem withconstraintsofassetnumberandinvestmentproportionisaNP—hardproblem． Thispaperproposedanew hybridmeta·heuristicalgorithm withthecombinationofchaoticsearch，particleswarm optimiza— tion，andgravitational searchalgorithmforsolvingthisproblem．Th ehybridalgorithm efficientlybalancedtheabilityofexploi— tationandtheabilityofexploration，and adaptivelyavoidedthestagnancyofpopulationandincreasedthespeedofconver- gence．Somebenchmarktestfunctionswereusedtocomparethehybridalgorithm withboththestandardPSO andGSA algo— rithmsinoptimizationefficiency．Theresultsshowthehybridalgorithm isbetterthanthem．Th eperformanceoftheproposed algorithm wasalsocompraedwithGA andPSObyanempiricalanalysisf