WTVaR广义凸风险测度及其应用研究.pdf

目录 目录 摘摘摘 要要要 （（（英英英文文文摘摘摘要要要））） 第第第一一一章章章 绪绪绪论论论 § 1.1 研究背景 1 § 1.2 风险度量方法 1 § 1.2.1 Value-at-Risk(VaR) 1 § 1.2.2 一致性风险度量 2 § 1.2.3 TVaR 3 § 1.2.4 凸风险测度 4 § 1.3 论文的主要结构和创新点 5 第第第二二二章章章 广广广义义义凸凸凸风风风险险险测测测度度度 的的的定定定义义义与与与性性性质质质 § 2.1 风险测度WTVaR 的定义 7 § 2.2 风险测度WTVaR 的性质 9 § 2.3 权函数的选择 11 § 2.4 基于正态分布、t分布的WTVaR风险度量 14 § 2.4.1 在正态分布下的WTVaR风险度量 14 § 2.4.2 在t分布下的WTVaR风险度量 15 § 2.5 本章小结 17 第第第三三三章章章 广广广义义义凸凸凸风风风险险险测测测度度度 的的的经经经验验验估估估计计计和和和核核核密密密度度度估估估计计计 § 3.1 经验估计方法 18 § 3.1.1 经验估计方法 18 § 3.1.2 样本量选取和模拟结果 19 § 3.2 核密度非参数估计方法 19 § 3.2.1 核密度非参数估计方法 19 § 3.2.2 数值密度估计个数的选取 22 § 3.3 经验估计和核密度估计比较 25 - i - 目录 § 3.3.1 样本量固定 25 § 3.3.2 样本量增加 26 § 3.4 本章小结 27 第第第四四四章章章 在在在不不不同同同模模模型型型下下下，，，金金金融融融资资资产产产的的的风风风险险险度度度量量量 § 4.1 在欧式期权定价模型下，应用WTVaR进行风险度量 29 § 4.2 在GARCH模型下，应用WTVaR进行风险度量 33 § 4.3 应用实例 35 § 4.3.1 上证指数的收益率的统