带有移动平均误差结构的信度SUR模型.pdfVIP

带有移动平均误差结构的信度SUR模型.pdf

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摘要摘要 摘要摘要 信度理论是保险费率厘定的重要方法之一,信度回归理论作为其中一个组成 部分有着非常广泛的应用。自 1975 年 Hachmemeister 建立了信度回归模型后, 信度回归理论得到了不断的发展和推广。 其 中 对 信 度 回 归 理 论 的 一 个 推 广 是 Georgics Pitslis(2004) 将 Zellner(1962)的似不相关回归 (seemingly unrelated regressions)模型引入 到信度理论的框架中,研究了合同的索赔情况由多个分量来描述的情形。SUR 模 型被认为是统计学、计量经济学中的一个重要模型。然而在似不相关回归模型的 假设中,只考虑了各分量在同一时间上的相关关系,而认为每个分量不同时间上 具有相互独立性。事实上,在对同一对象的重复观察时,数据往往会带有一定的 相关结构。研究表明,与没有考虑不同时间上的相关性的信度回归模型相比较, 考虑了相关性的模型得到的估计值的误差较小。正是基于这种考虑,本文构造了 一个带有平稳移动平均误差结构的信度 SUR 模型,推导出信度估计量的形式,并 给出结构参数的估计方法,从而使该模型更具有实用性。 本文首先简要叙述了信度理论的发展过程与原理,以及信度回归的基本理 论;然后,重点介绍了带MA 误差结构的信度 SUR 模型,并给出参数估计的方法; 最后,用计算机模拟的方法对结果进行了验证。 关键词关键词:信度理论;信度回归模型;SUR 模型;移动平均;最小二乘法;参数估 关键词关键词 计 Abstract Credibility theory is a technique for predicting future claims of a risk class, given past claims of that and related risk classes. The first credibility regression model appeared in Hachmemeister’s paper in 1975. Since then, it has been greatly developed. One of these extensions is a credibility model with seemingly unrelated regression (SUR) by Georgios Pitselis in 2004. To estimate individual premium by using data with cross-section and time effects, he transplanted the idea of Zeller’s (1962) SUR model to construct a SUR credibility model and established unbiased credibility estimators for it. It is well known, in Zellner’s model the correlations of contemporaneous disturbance terms in different regression equations are considered and the estimators is proved to be at least asymptotically more efficient than single-equation

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